国际金融利率

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查看11 | 回复0 | 2015-9-15 10:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断:计算掉期率:(0.3902-0.3864)*4*100%/0.3864=3.93%,小于利差(10%-4%)=6%,有套利机会。做法:即期将瑞士法郎兑换成美元,进行美元90天短期投资,同时将投资后的美元本利远期出售以抛补,这样单位瑞士法郎的获利为:0.3864*(1+10%/4)/0.3902-(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
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