adf检验是什么

显示全部楼层 · 2019-7-29 17:52:31

adf检验就是单位根检验。指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。

千问 · 2019-7-29 17:52:31

根据ADF检验结果，可说明数据是否是同阶单整的（同阶单整即说明二者是协整的，这是一种协整检验的方法），协整数据才可以做进一步分析，否则会出现误差导致结论失效。不是协整的数据，可以通过一阶，甚至二阶差分操作来达到协整的目的，但缺点是损失数据一些原本的性质。

千问 · 2019-7-29 17:52:31

检查是否存在单位根模型是检验关于x的时间序列x(t)-x(t-1)=ax(t-1)+...当中的a是否显著不为0，如果不为0(一般是负的)，则拒绝存在单位根的原假设单位根如果存在则表示x(t)=bx(t-1)+...当中的b=1(统计意义上)因为时间序列分析时要避免单位根的存在（即需要原序列平稳），发现单位根须对原序列做差分等处理

千问 · 2019-7-29 17:52:31

不知阁下用的是哪个版本，第二个一般选level，第四个没规定具体是几阶滞后项，我用的使EVIEws5.0版本，滞后项是自动选择的；一般进行ADF检验要分3步：1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！主菜单第一个下有INVERTED ROOTdian