ARMA模型的教程

显示全部楼层 · 2013-10-8 01:56:52

我所学的预测是这样的：
1、一直一组数据
2、先用线性（trend）和季节性调整（dummy variable）来进行预测，得到残差（et）
3、检测e(t)并不是白噪声过程，因此还可以进行预测，因此对残差e(t)进行ARMA预测
4、以e(t)为新的数据，进行自相关（AR）和移动平均（MA）或移动平均（ARMA）的综合预测。公式为e(t)=a+b*e(t-1)+c*e(t-3)...+v(t)-x*v(t-1)-y*v(t-2)
其中v(t)是白噪声过程，借此完成预测。
但我现在的问题是，我如何能把Trend、dummy variable和ARMA综合起来的函数模型写在一起呢？

千问 · 2013-10-8 01:56:52

将这三个函数结合在一起还是可以的，目前许多计算软件都能直接顺利完成，比如eviews，matlab中也有一个库。如果自己手写的话比较麻烦，太多意外的情况需要额外处理，而且最后的定阶过程有好几种算法，建议楼主直接使用现成的库。本人最近在做一个arma建模的作业，已经被折腾得失去人生意义了。