债券的贴现率计算公式Kd=k*+IP+LP+MRP+DRP k*和MRP的估算

显示全部楼层 · 2011-3-13 13:59:54

k*为无风险利率，即近似国债利率，一张10年期但是还有3年到期（即已经过了7年）的债券应该近似的利率是 10年期已经过7年的国债的利率还是新发3年期国债的利率？
MRP（到期风险溢价）的估算 10年期的还有3年就到期的债券的风险跟新发的3年期债券的风险一样吗？
MRP 10年期还剩下3年就到期的债券风险
A 跟新发3年期的债券风险一样B跟一般10年期债券到期风险一样 C都没有关系（请详细说明如果跟AB都没有关系，那么跟什么有关系）

千问 · 2011-3-13 13:59:54

应该是过了7年还剩3年的利率，和新3年的不一样两个到期风险溢价不一样的

千问 · 2011-3-13 13:59:54

应该是过了7年还剩3年的利率，和新3年的不一样两个到期风险溢价不一样的

千问 · 2011-3-13 13:59:54

债券的风险是基于剩余期限（在此情况下3年），所以应该选A。