几何布朗运动的均值函数怎么求

千问 · 2011-12-28 08:44:58

设布朗运动为B(t)，布朗运动本身是正态分布，而且满足分布~N（0，t）。几何布朗运动是W（t）=exp（B（t））；这是一个很好的线性对应关系。所以均值就是（如图）解这个简单的积分，就得到均值：exp（t/2）顺便方差也求了吧：exp（2t）-exp(t)

千问 · 2011-12-28 08:44:58

很难的，你学不来，回家吃奶吧赞同

千问 · 2011-12-28 08:44:58

布朗运动是不是也称维纳过程？维纳过程是马尔科夫随机过程的特殊形式对这个没听过几何布朗运动貌似有布朗运动和布朗实验悬浮微粒不停地做无规则运动赞同

千问 · 2011-12-28 08:44:58

看书，，一楼装什么杆子，，丫的以为你一出生就会啊，，鄙视，赞同

千问 · 2011-12-28 08:44:58

哥们儿你是王秀云的课吧，建议周六去东区答疑吧~赞同