最近做夜歌计量经济学的小作业，用一个计量模型预测2011年5月5日的富实100指数。

显示全部楼层 · 2011-4-21 03:51:50

选择一个计量模型并用3个影响因素去预测5月5号的富实100指数，并且说说为什么要选择这样的模型和因素。
谢谢~！！

千问 · 2011-4-21 03:51:50

对于一个成份指数的时间序列建模一般是GARCH模型可以用eViews的GARCH来实现一般用c-GARCH 或者 ARMA(1,1)-GARCH(1,1) 来实现这个模型一般是用来描述指数对于市场信息的反应的如果限制在3个影响因素那么就是MA(1)-GARCH(1,1) 因为AR(1)在有效市场假设是不显著的如果你不会时间序列分析个么就是找三个相关的变量做cross section的OLS 比如其他的指数基金市场的综指等等但是你要确保你的回归的Durbin-Watson指标能排除回归残差的自相关性即使如此你们老师也应该是在考察一个建模的整体思路因为上述两种方法的结果都是均值预期也就是说如果要project到5.5