etf套利原理？

千问 · 2012-1-6 08:33:34

就是有不合理价差了。追问呵呵，谢谢

千问 · 2012-1-6 08:33:34

同一个东西在两个不同的交易方式里面的价格不一样利用两种不同的交易方式交易来获取这个价差追问谢谢。

千问 · 2012-1-6 08:33:34

因为ETF是一级市场和二级市场并存制度。所以ETF套利就是ETF如果二级市场（也就是交易所）处于折价状态，也就说交易价格低于基金份额净值，哪你就在二级市场买入，然后在一级市场赎回，赚取这其中的差价，反过来，如果ETF在二级市场处于溢价状态，也就是二级市场交易价格高于基金份额净值，哪你就在一级市场申购基金，然后到二级市场卖出。这样赚取其中的差价。另外一点，ETF的申购和赎回都是一揽子股票制度，申购是用一揽子股票加部分现金申购，赎回同样也是给你一揽子股票加部分现金。赞同

千问 · 2012-1-6 08:33:34

利用一级市场上的价格和二级市场上价格的不同，进行套利赞同