设法国某银行的即期汇率牌价为USD/FFR6.2400-6.2430;三个月远期:360-330

显示全部楼层 · 2008-6-27 23:19:01

设法国某银行的即期汇率牌价为USD/FFR6.2400-6.2430;三个月远期:360-330
问:(1)三个月远期实际汇率USD/FFR

(2)某商人如卖出三个月远期USD10000,可换回多少三个月远期FFR?

(3)如按上述即期外汇牌价,我公司出口机床原报价每台FFR30000,现法国进口商要求改用美元向其报价, 则我应报价多少?为什么?

(4)如上述机床出口,预计三个月后才能收汇,那么,我方对其出口报价应为多少?
(5)为防止汇率波动对其带来不利的影响, 我出口商拟用远期合同法保值,试说明其过程.
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千问 · 2008-6-27 23:19:01

解:(1)FF/$三个月远期实际汇率为6.2400-0.0360/6.2430-0.0330=6.2040/6.2100$/FF三个月远期实际汇率为( 1/6.2100)/(1/6.2040)=0.1610/0.1612(2)可换回 10000*6.2040=6.2040(FF)(3)我应报价:30000/6.2400=4807.69因为将本币折算成外币要用买入价.(4)我方对其FF报价不需调整,因法国法郎三个月汇率是升水,有上涨趋势,对其US$报价应进行调整.报价为30000/6.2040=4835.59USD(5)我方估计三个月后将收到买方的货款,因此,我方可与银行或委托银行签订一个以现FF/$的