为什么美式期权具有随时执行的权利，但通常不选择提早执行呢？

显示全部楼层 · 2015-10-30 21:09:04

希望能用通俗语言简单进行叙述，其中涉及到美式期权的内在价值与时间价值两个问题的解释。非常感谢：）

千问 · 2015-10-30 21:09:04

提早行权只会丧失时间价值，肯定有很多书会给你解释怎样计算期权时间价值，如果你问象我这样靠卖空期权付房子月供的option writers, 时间价值的体现就是每星期五赚倒手的上千$$. 美国很多股票有每周结算的期权，你可以从周一到周四卖出一些没有内在价值只有时间价值的期权，到周五你对那些付给你钱手里拿着一堆一文不值的期权的人说声对不起，乐点颠颠地把钱转到自己的银行账户上。当然偶而股票大起大伏也会偷鸡不成反失把米，用赚的钱供个50－60万$的房子还是绰绰有余的。百度股票现价135.88，下个月130的看涨期权$9.3, 内在价值$5.88, 时间价值$3.42, 如提早现在行权以130的股价买入，转手市价135.88卖出。