求美元兑荷兰盾3个月期理论远期汇率以及美元的升（贴）水率？

显示全部楼层 · 2021-1-28 21:04:45

2.假设货币市场：

3个月期美元（USD）利率为5％@

荷兰盾（NLG）利率为3％@
即期外汇市场：USD/NLG：1.4900
远期外汇市场：美元兑日元3月期远期汇率为 USD/NLG：128.20
求：不考虑交易费用，美元兑荷兰盾3个月期理论远期汇率以及美元的升（贴）水率？

千问 · 2021-1-28 21:04:45

根据利率平价理论,远期利率高的货币美元远期贬值(贴水),贴水率与利差相同.美元贴水率:2%美元兑荷兰盾3个月期理论远期汇率=1.49*(1-2%/4)=1.4826...