什么叫做单位根检验

显示全部楼层 · 2008-9-26 21:28:11

什么叫做统计里的单位根检验，请解释详细点，谢谢

千问 · 2008-9-26 21:28:11

单位根检验时间序列的单位跟研究是时间序列分析的一个热点问题。时间序列矩特性的时变行为实际上反映了时间序列的非平稳性质。对非平稳时间序列的处理方法一般是将其转变为平稳序列，这样就可以应用有关平稳时间序列的方法来进行相应得研究。对时间序列单位根的检验就是对时间序列平稳性的检验，非平稳时间序列如果存在单位根，则一般可以通过差分的方法来消除单位根，得到平稳序列。对于存在单位根的时间序列，一般都显示出明显的记忆性和波动的持续性，因此单位根检验是本书中有关协整关系存在性检验和序列波动持续性讨论的基础。单位根过程：定义2-1 随机序列{ }，t=1,2,…是一单位根过程，若 =ρ +ε ， t=1,2… （1）其中ρ=1，{ε }为一平稳序列，且 E[ε ]=0, ...

千问 · 2008-9-26 21:28:11

这是随机过程的问题了，建议移到数学区问^^定义随机序列{ }，t=1,2,…是一单位根过程，若=ρ +ε ， t=1,2… 其中ρ=1，{ε }为一平稳序列，且E[ε ]=0, V(ε )=σ <∞, Cov(ε ,ε )=μ <∞这里τ=1,2…。特别地，若{ε }是独立同分布的，且E[ε ]=0，V(ε )=σ <∞，则上式就变成一个...