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是一个关于金融工程学的题

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1 | 2011-6-18 20:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

某种证券当前市场价格为40，执行价格为43，假定证券市场上只有上升或下降两种状态，该证券三个月以后价格要么上升为50，要么下降到32，假定三个月期的无风险利率为8%（连续复利），用单步二项式计算
说错了是用单期二项式计算

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千问 | 2011-6-18 20:52:36 | 显示全部楼层

Cu=50-43=7 Cd=0
hedge ratio=7/(50-32)=0。390.39x40+C(call option price)=0.39x32/e^(0.08)C=4.08...

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千问

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