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查看11 | 回复1 | 2008-12-13 17:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
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优秀的金融衍生品模拟都有两个最重要的任务:一是衍生品的复制与对冲策略,以减少最终收益的不确定性;二是让复制与对冲尽可能少地依赖于模型本身。Black—Scholes期权定价公式对金融衍生品的发展起了不可估量的作用,是金融衍生品的定价的基础。然而BS方程是建立在六大假设的基础上得到的,现实中不可能全部满足这些假设,后来许多研究者对于方程的假设做了一些修改, 其中一些结果是应用了非线性偏微分方程对金融衍生品定价。本文主要介绍这方面的成果。

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千问 | 2008-12-13 17:34:29 | 显示全部楼层
Good financial derivatives has two most important tasks: one is the copy and derivatives, to reduce the hedge strategy of ultimate yield uncertainty, Two is to copy and hedge as little as possible to depend on model. Black -- Scholes option pricing formula to financial derivatives in the development of inestimable financial deri...
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