看跌期权问题

显示全部楼层 · 2009-1-8 11:44:26

生产商以20元的期权费在敲定价格2000元处买入一份看跌期权，如果最终现货价格跌到1980元，则该生产商行权或不行权的结果大致相同(不计手续费)
请附详细演算、讲解，并判断对错，

千问 · 2009-1-8 11:44:26

不对。如果行权，则行权利润为2000-1980=20，扣除期权费20，结果为0。如果不行权，则亏损行权费20。如果不计手续费，在现货价格低于看跌权行权价格时，都应该行权。...