股指期货期现套利之无套利区间设定

显示全部楼层 · 2009-7-31 20:49:55

如题
有如下3种，请问用如下3种中的哪两种进行构建
1，嘉实300LOF（基金作为现货）
2，沪深300指数（期货指数）
3，IF0912（股指期货种类）
还有，在构建的时候可不可以不用现货组合，而只用一种现货，因为如果是组合的话，至少要30-40种，很困难，而且红利D不好找
谢谢

千问 · 2009-7-31 20:49:55

当然是1和3了。1是现货，3是期货，期限套利不就是期货和现货做。至于沪深300，就相当于股票市场的大盘指数一样。构建的时候最好是使用组合，这样才能比较好的规避风险。当然是在是太麻烦了，就像你说的，组合的红利D需要所有产品的样本来计算，不是专业搞这个的找起来算起来很麻烦。如果用单一现货代替的话，建议先对比一下期现货的走势图，看一下走势的相关性，找相关性最好最理想的现货进行构建。...