请帮我解一道外汇掉期的题目

显示全部楼层 · 2009-3-15 22:13:59

由于能找到的外汇方面的计算题不多，所以在解一道老书上的题目，是这样的：
你得到如下报价：
美元对德国马克即期 1.5400/05 3个月掉期 115/112
美元对日元即期 111.95/00 3个月掉期 170/167
你可以在何价位买入日元三个月远期，卖出马克？答案是72.09
请写出过程，越详细越好，谢谢
也问个相关问题，111.95/00中的00是否代表112.00？
美元对日元的远期汇率是否是112.00-170=110.30，111.95-167=110.28，即远期汇率为110.28/110.30？

千问 · 2009-3-15 22:13:59

即期:1USD=DM1.5400/05 三月远期:1USD=(1.5400-115=1.5285)/1.5293(同前)即期:1USD=JPY111.95/00三月远期:1USD=110.25/33(同上理)由此可算出:即期1DM(马克)=1/1.5405USD,1DM=(1/1.5405)*111.95JPY -----F1三月远期:1DM=1/1.5293*110.25JPY=72.09JPY对了,这就是你要的答案了.再补充说明几点:1.首先,你要由马克换美元,被除数当然是要用后面大的一个,因为银行要赚钱2.你想用美元换日元,对不起,只能乘前面小的一个数,因为银行要赚钱3.这里的掉期你可以直接处理为远期,...