作业被难在了这几个问题上,关键词用英文因为我不知道中文对应是什么
首先是option定价等方面的binomial tree方法, 要如何找出一个exercise price give the call and put an equal premium?然后这个common exercise price和当前share price有何关系?这个关系有什么特别的市场意义?
然后binomial tree方法下,当前股价为40, 一年后可以为60或30, 在已知exercise price和interest rate情况下可以计算option price了,但是假如某日早上,market waas pessimistic and thought 60 a was unlikely outcome, while, later in the day it became more optimistic and thought 60 was highly likely.这种情况会导致price of option在当天中改变么?,如果会,如何计算?
最后在rsik-neural情况下今日的option price会如何?跟上面的原始计算结果有何不同?如何计算?
请高手帮忙解答下
第一问部分不能使用putcall parity or black scholes model
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