请先辈帮我解决期货计算题

显示全部楼层 · 2015-2-6 16:09:14

6月5日。某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期，执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金间隔变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（
）。
A 盈利5000美元
B 盈利3750美元
C 亏损5000美元
D 亏损3750美元
请先辈给出解题思路与过程谢谢

千问 · 2015-2-6 16:09:14

该投资者行使期权，以245点的价格买人一份标准普尔500股票指数合约，同时在现货市场上以265点的价格卖出一份标准普尔500股票指数合约，扣除他先前支付的权利金，该投机者实际盈利=(265-245-5)×250=3750(美元)。...

千问 · 2015-2-6 16:09:14

A 250*20...