请问这道关于系统风险和非系统风险的财务管理的题目怎么做啊？！！

显示全部楼层 · 2009-7-8 19:23:04

1、股票1的期望值：=0.09*0.2+0.42*0.6+0.26*0.2=0.322 股票2的期望值：=-0.3*0.2+0.12*0.6+0.44*0.2=0.12、股票1的标准差=0.13 股票2的标准差=0.243、股票1的标准离差率（变化系数）=0.13/0.322=0.4 股票2的标准离差率（变化系数）=0.24/0.1=2.4所以股票2的系统风险更高，也更具有风险性非系统风险看不出来~~~~...

千问 · 2009-7-8 19:23:04

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