金融期权问题

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1 | 2012-12-5 15:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

(1) Δ1>Δ2>Δ3不求值的话不用计算，因为越是in-the-money的看涨期权（Call option），Delta越大。要求具体值的话用Black-scholes公式可以算，Delta1＝0.768，Delta2＝0.225，Delta3＝0.024（2）不管买哪个都是Delta Long，要做套期保值（hedge）就要卖出和Δ相应数量的股票。令整个投资组合的Delta＝0。简单说，就是令买入的期权Delta＋剩下的股票Delta－卖出的股票Delta＝0. 用方程很快可以解出来。（股票的Delta永远等于1）（3）价格上涨，三个期权都更（或更接近）in-the-money，所以Delta都增大。此时整个投资组合的De...

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