老师,您好,我想请教一下国债回购套利的计算

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查看11 | 回复1 | 2021-1-3 19:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
你这种情况做两次上交所的GC007就可以了,假设能够以2%融到资,那么回购成本是2*A*2%*7/365,GC007是按照自然日计息的,而且交易所回购的好处是续作时无需本金交付。当然,不怕麻烦的话可以用GC001每天滚动融资,可以少算周末两天的利息。...
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