两个独立正态分布相减

显示全部楼层 · 2012-12-18 22:16:21

如果你没写错题目的话，答案是错的，你是对的，因为方差值可以直接相加。为了验证这一点，我特意在SPSS上做了一个模拟实验：利用随机数发生器产生第一组正态分布的随机数X（共有10000个随机数），平均值设定为10，方差（d2）为4；再产生另一组正态分布的随机数Y（共有10000个随机数），平均值设定为10，方差（d2）为8；然后计算X与Y的差值。结果差值的均值为0.0021，方差为11.91。毫无疑问，这个结果十分接近于理论方差值12（4乘以3等于12）。按照同样的方法，我改变X的方差值为1，Y的方差值为2，再做一次模拟实验，这一次实际方差值是3.02，十分接近于理论方差值3，进一步证明你的结果是正确的。以上验证方法就是所谓的Monte Carlo...

千问 · 2012-12-18 22:16:21

答案是错的，你的是对的。...