金融的量化投资怎么应用数据挖掘技术？

显示全部楼层 · 2014-2-4 16:43:00

一般的数据挖掘书在时间序列预测部分（主要是预测市场收益）主要讲了决策树、支持向量机、人工神经网络等模型（我看的是基于R语言的建模），这些模型目前在国内是否实际应用到预测市场行情？另外，貌似数据挖掘领域并没有讲GARCH、arma模型，难道这些模型不属于数据挖掘领域的内容？这些模型是不是已经比较成熟了。求大神解答

千问 · 2014-2-4 16:43:00

我讲两个用过的模型，以做抛砖引玉：1 决策树在银行零售业务客户评级使用，主要是用来划分客户池
2 Hull white的三叉树模型在Callable bond定价时候使用我上学时候搞过神经网络，其实性能不错，但是该模型的不可解释性其实很不让人放心，尤其是领导不放心。

千问 · 2014-2-4 16:43:00

前两天刚刚和同事用GARCH做了个套利品种的可行性分析，个人感觉ARMA-GARCH与其说是数据挖掘范畴，还不如说是金融计量学范畴，往大了讲都可以放一个锅里，细分起来还是不太一样。个人一点浅见，大家指正哈。