单只股票贝塔值的计算；股票组合贝塔值的计算；及股票组合预期收益率的计算，求高手教一下小弟感恩戴德！

显示全部楼层 · 2013-2-13 18:45:47

根据单一品种预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场组合收益率-无风险利率)这公式，依题意可得：甲股票预期收益率=20%=7%+甲股票贝塔系数*(15%-7%)，解得甲股票贝塔系数=1.625乙股票预期收益率=30%=7%+乙股票贝塔系数*(15%-7%)，解得乙股票贝塔系数=2.875 由于甲和乙的投资比例为8:2，则这证券组合的贝塔系数=1.625*80%+2.875*20%=1.875故此该证券组合的预期收益率=7%+1.875*(15-7%)=22%...

千问 · 2013-2-13 18:45:47

1）甲：β=1.625，乙：β=2.875 2）β=1.875，R=22%...

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