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GARCH-RiskMetrics models 是什么模型啊如何运用啊

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1 | 2012-5-2 00:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

GARCH是ARCH的一种啦ARCH是一种预测时间时间序列的方差的模型，检验模型是否含有异方差。也就是说，比如我知道一家公司2010-2011年每个月的ROE，我做个回归模型，预测他下个月的收益率，做了个时间序列的线性回归我做的这个回归很随意很主主观，不知道能不能用啊，所以为了验证他的有效性，我要检验他是否可行是否含有异方差，我要用这个东西检测的啊。具体讲很复杂，我也不是很专精这块的，不过大概这个模型讲的就是个故事。...

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