用stata做ADF检验时候，输入DFULLER TH,就出现这个 time variable not set, use -tsset varname

显示全部楼层 · 2020-5-17 13:19:46

用stata做ADF检验时候，输入DFULLER TH，就出现这个time variable not set，是设置错误造成的，解决方法如下：1、首先使用系统自带的数据做RESET检验sysuse auto。解释：导入系统中自带的数据autodescirbe。2、reg price rep78 headroom trunk weight length，解释：对数据进行回归。3、使用y的拟合值进行RESET检验estat ovtest，发现p的拟合值为0.051这个数比较接近拒绝域，我们认为可能遗漏了高次项...5

千问 · 2020-5-17 13:19:46

你要检测时间数据必须要先定义你的数据是时间序列的，ADF之前先tsset time， time是你的时间变量...

千问 · 2020-5-17 13:19:46

没有设置时间变量stata没有办法识别为时间序列你还要做协整和格兰杰检验吗...