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设随机变量X-N(0，1)，Y-N(0，1)，且相互独立，U=X+Y、V=X-Y.求随机变量U,V的联合概率密度

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查看11 | 回复1 | 2013-6-18 15:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
E(U)=E(X)+E(Y)=0 , E(V)=E(X)-E(Y)=0D(U)=D(X)+D(Y)=2 , D(V)=D(X)+D(-Y)=2Cov(U,V)=E(UV)-E(U)E(V)=E(X^2-Y^2)=0p(UV)=Cov(U,V)/(σ1σ2)=0,所以相互独立所以f(u,v)=N2(0,2)，也就是二维正态分布函数，σ=2。...
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