远期利率由什么决定

显示全部楼层 · 2016-6-2 04:18:55

期利率是由一系列即期利率决定的。假设现在时刻为 t，T 时刻到期的即期利率为 r，T * 时刻（T * > T）到期的即期利率为r * ，则t时刻的T * ? T期间的远期利率rF应满足以下等式:rF(T * ? T) = r * (T * ? t) ? r(T ? t)　（1）若式（1）不成立，就存在套利空间。对rF(T * ? T) = r * (T * ? t) ? r(T ? t)变形可得：（2）这是远期利率的常用计算公式，进一步变形可得（3）如果即期...

千问 · 2016-6-2 04:18:55

简单说就是由对未来利率预期的平均水平和期限溢价决定~...

远期利率 由什么决定

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