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已知某资产包含两种资产，ρ1,2=0.75，σ1=10，σ2=20，W1=2/3，W2=1/3，计算该资产组合方差，标准差和VaR

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1 | 2012-8-25 11:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

方差w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*σ1σ2W1W2ρ1,2标准差是方差的根...

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