期权Delta为什么不等于1

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查看11 | 回复1 | 2013-10-22 08:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例而言,某投资者考虑买入执行价格为1.2800,面值为100欧元的欧元美元看涨期权合约。现在市场欧元美元汇率为1.2800,该外汇期权的值为+0.5。这就是说,如果市场欧元美元汇率涨至1.2900--上涨0.01美元,那么该期权价格将上涨+0.5×0.01×100=0.5美元...
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