几种常见的固定收益套利策略

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1 | 2013-10-12 21:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

arbitrage）是一系列旨在利用各种固定收益证券或固定收益衍生品之间的估值差异来获利的市场中性投资策略。近年来国债市场的持续牛市以及国债期货渐行渐近，也使得广大投资者对固定收益市场与投资越来越关注。国际市场比较常见的固定收益套利策略有以下几种：互换息差套利（Swap Spread Arbitrage）Management,LTCM）曾持有互换息差套利的巨额头寸，在1998年出事之前，为其在该项策略头寸上的损失达到15亿美元，是其在单项投资策略上最大的损失。随着LTCM的崩盘，所罗门美邦（SalomonSmith Barney）、高盛、摩根士丹利、美国银行、巴克莱银行、D.E.互换息差套利策略由被称为两条腿（legs）的两个部分组成：...

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