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假设股票价格服从几何布朗运动, 那么里面的sigma定义是什么?

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1 | 2012-10-9 17:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

定义是不是(S(t+dt)-S(t))/(S(t)*dt) 的standard deviation? 如果是这个,它的量纲就应该是t^-1, 不过从几何布朗运动的模型中看的话又应该是t^-0.5, 因为dW是t^0.5的量纲才对.谢谢了!...

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