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利率互换降低融资成本，金融学题目求解答

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1 | 2012-11-2 07:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

中方银行，固定利率10.0% ，浮动利率LIBOR；美方银行，固定利率 12.5%，浮动利率LIBOR+0.5%；显然中方银行信用程度较高，在固定利率借款中，中方比美方低2.5%，浮动利率则比美方低0.5%，中方银行在固定利率借款中有优势，美方在浮动利率借款中占优势。相对优势2%借款需求：中国银行需要1亿美元的浮动利率借款；美国银行需要1亿美元的固定利率借款。互换设计（降低的成本两者均衡分享）：美方银行的固定利率款由中方来借，利率10%，全部由美方承担。中方银行的美元浮款由美方来借，利率LIBOR+0.5%，其中LIBOR-1%由中方承担，余下的1.5%由美方承担。结果：中方需要浮动利率款，支付浮动利率，达到融资需求，支付...

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