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什么是辅助回归？在EVIEWS中怎么操作？

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1 | 2012-10-26 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

在做ARCH类模型，ARMA(P,Q)类模型时会要求预估残差的滞后结构，这时可以假设原有模型满足经典回归假设，做OLS估计，此即辅助回归，由此得到一个辅助残差序列，对残差进行分析，比如自相关/偏自相关图等，并由此得到对残差建模的一些信息。还有在一些检验中，比如自相关、异方差等相关的检验中，都需要知道残差的结构信息，需要做辅助回归。在联立方程组模型中，使用工具变量法/3step-ls等方法时，其第一阶段的估计也可以看作是做的辅助回归。...

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