期权与无风险利率

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0 | 2010-1-23 21:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

因为期权的标的资产不能简单的假设为股票。这里提供正解：首先无风险利率对期权的价格和价值的影响是不同的，之所以不是价值越高价格越高，是由于有时间价值存在的缘故。大家知道，期权的价格是由自身价值与时间价值共同决定的，如果单纯分析无风险利率对期权自身价值的影响，规律是：1.从比较静态上来看：无风险利率越高，看跌期权的价值越低。2.从动态来看，无风险利率提高时，看跌期权价格上涨。看涨期权则正好相反~~

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