如何计算远期汇率

显示全部楼层 · 2020-5-4 21:24:43

美元/日元：即期汇率 116.34/50
1个月远期汇率：56/45
3个月期汇汇率：89/67
问 1个月远期汇率是多少？1个月美元远期是否升值？
3个月远期汇率是多少？3个月美元远期是否升值？

千问 · 2020-5-4 21:24:43

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种

千问 · 2020-5-4 21:24:43

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360远期汇率的计算远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇

千问 · 2020-5-4 21:24:43

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。